Для определения тенденций на рынке можно применять индикатор фрактал (fractals), который был разработан известным финансистом и трейдером Биллом Вильямсом. Рекомендуется использовать его в комбинации с индикатором аллигатор или АО, чтобы сделать торговлю прибыльной. В статье мы рассмотрим, что представляет собой индикатор фракталов, как его применять для эффективной торговли и как его подключить в популярных торговых терминалах.
Что такое индикатор фракталов
Термин фрактал пришел в трейдинг из мира математики, а в этой области знаний под фракталом понимают математический объект (например, геометрическую фигуру или множество), который обладает свойством самоподобия. Такие объекты являются рекурсивными, а строятся они на основании повторяющихся моделей. Примерами фракталом в реальном «физическом» мире могут служить снежинки или ветки деревьев.
Вы можете спросить — а причем же здесь мир трейдинга? Ответ прост — формирование цен на рынках осуществляется фрактально, а рынок осуществляет схожие (самоподобные) колебания в течение периода торговли. Обычному человеку такие паттерны могут показаться случайными. Отчасти это верно — но помимо случайностей в таких колебаниях есть определенные закономерности, что можно использовать для повышения эффективности торговли.
Итак, индикатор фрактал — это графический паттерн, который отражает силу покупки или продажи по активу.
Строится он на основании нечетного количества баров или свечей (обычно на основе 5 штук), а всего различают два типа фракталов:
🔼Восходящие фракталы (на покупку). Так называют последовательность из свечей, где по первым двум свечам наблюдается постепенный рост, третья свеча достигает локального максимума, а по последним двум свечам идет постепенный спад. На графиках восходящий фрактал отображается в виде стрелки вверх под свечами.
🔽Нисходящие фракталы (на продажу). Так называю последовательность из свечей, где по первым двум свечам наблюдается постепенный спад, третья свеча формирует локальный минимум, а по последним двум свечам идет постепенный рост. На графиках нисходящий фрактал отображается в виде стрелки вниз под свечами.
Стоит обратить внимание, что выше мы описали чистый пример fractals, тогда как на практике этот индикатор часто встречается в смешанном виде. Например, у Вас имеется последовательность из 7 свечей, где сперва идет рост, потом — падение, а потом — вновь рост. В таком случае легко заметить, что с 1 по 5 свечу будет наблюдаться восходящий фрактал, а с 3 по 7 свечу — нисходящий.
Fractals как показатель пробоя
Индикатор достаточно точно отображает точки разворота цены при торговле по активу на рынке. Поэтому когда цена осуществляет пробой по фрактальному индикатору, возникает новый ценовой импульс, что можно учитывать при анализе рынков. С помощью этого показателя можно также примерно определить ценовые уровни, по которым будет вестись торговля.
Следует обратить внимание, что ширина ценовых уровней обычно одинаковая, поэтому в случае пробоя трейдер всегда сможет определить, какой уровень займет цена в случае ее изменения.
Fractals для определения линий тренда
С помощью фрактального индикатора можно легко связывать наиболее значимые вершины и впадины, что можно использовать при составлении линий тренда. При наличии фрактальных пиков и впадин тренды становятся очевидными, а узловые точки будут находиться практически на одной прямой, что удобно при рисовании линейных графиков. Рисование линий тренда по фрактальным точкам — популярный инструмент среди трейдеров, поэтому понимание этого инструмента позволит Вам проводить расшифровки чужих записей.
Fractals для определения тренда
Фрактальные индикаторы можно использовать и для примерной оценки текущих и будущих трендов. Из-за естественных колебаний рынка восходящие фракталы будут всегда чередоваться с нисходящими. Однако количество тех или иных индикатор может указывать на определенный устойчивый тренд:
🔶Если на рынке наблюдается больше нисходящих фракталов, чем восходящих, то имеет место нисходящий тренд. По мере появления торгов будут наблюдаться новые пробои и фракталы, а со временем количество восходящих и нисходящих будет стремиться к одному числу. В таком случае будет наблюдаться стабилизация рынка.
🔶Если на рынке наблюдается больше восходящих фракталов, чем нисходящих, то имеет место восходящий тренд. Последствия будут наблюдаться аналогичные — появление новых пробоев и фракталов с финальных выходом на стабильный уровень.
🔶Стоит обратить внимание, что иногда пробитие может быть неудачным, а цена по активу в таком случае сразу же будет возвращаться обратно. В таком случае есть большая вероятность, что будет наблюдаться боковое движение по цене. В случае невозможности пробить фрактал может возникнуть консолидация на рынке.
Как Билл Уильямс советует использовать Fractals
К сожалению, фрактальные индикаторы отражают лишь краткосрочную силу покупки или продажи по активу. Поэтому рекомендуется использовать его в совокупность с другими индикаторами при разработке трейдинговой стратегии на рынке. Билл Уильямс рекомендует использовать фракталы вместе с индикатором аллигатор — ниже мы рассмотрим, как это делать и о чем нужно помнить.
Как правильно понимать индикатор аллигатор
Индикатор аллигатор — это инструмент технического анализа, который состоит из трех кривых:
📌Верхнюю линию называют челюстью аллигатора. Она слегка смещена в будущее и отражает границу среднесрочного тренда. Окрашивается такая линия обычно в синий цвет.
📌Среднюю линию называют зубами аллигатора. Она отражает средний уровень продаж/покупок по текущему тренду и используется при поиска точек входа по тренду. Окрашивается она обычно в красный цвет.
📌Нижнюю линию называют губами аллигатора. Она очень чувствительна к появлению новых игроков, поэтому ее часто применяют для поиска новых «вливаний» в тренд. Окрашивается она обычно в зеленый цвет.
Аллигатор обычно используется для определения текущей тенденции на рынке. Кривые могут принимать различное положение, однако если они двигаются вверх и расширяются, то говорят на рынке наблюдается оптимизм, а такой рынок называют бычьим. Если же кривые падают вниз и расширяются, то ситуация обратная, а такой рынок называют медвежьим. В такие периоды торговля будет наиболее прибыльной.
Если кривые двигаются вверх или вниз, но при движении они приближаются друг к другу, то имеет место боковое движение, а от торговли лучше воздержаться.
Как эффективно торговать с помощью индикаторов фрактал и аллигатор?
Сам по себе индикатор фракталов отражает лишь точки разворота по цене, однако он не гарантирует, что текущая цена войдет в тренд. Индикатор аллигатор может оценивать тренды, однако крайне неудобен для определения разворотов по цене. Чтобы нейтрализовать недостатки индикаторов, рекомендуется использовать их вместе следующим образом:
📍Если стрелка индикатора появилась выше зубов аллигатора (линия красная цвета), то рекомендуется продать активы, чтобы получить прибыль. Если же стрелка индикатора находится ниже зубов, то необходимо задуматься о продаже активов, чтобы получить максимальную прибыль по активу.
📍Чтобы повысить эффективность торговли, можете учитывать также будущую тенденцию на рынке. Если кривые аллигатора не сжимаются, то с большой долей вероятности возникнет тренд — восходящий или нисходящий. Дождитесь, пока аллигатор «раскроет пасть», а потом продайте или купите актив.
Установка и настройка Fractals
Фракталы по умолчанию входят в стандартное программное обеспечение всех популярных торговых терминалов. Однако по умолчанию такой индикатор не отображается, поэтому необходимо активировать его отображение вручную. Ниже мы рассмотрим установку и настройку индикатора Fractals на примере терминалов QUIK и Meta Trader, а также коснемся вопроса выбора периода по фракталу.
Случай торгового терминала QUIK
Терминал QUIK — пожалуй, самый популярный терминал среди российских трейдеров, а для активации фракталов нужно выполнить всего пару простых действий:
🟢В главном меню активируйте пункт «Действия», а потом выберите строку «Добавить индикатор».
🟢Перед Вами откроется длинный список — найдите пункт Fractals и нажмите кнопку «Добавить».
🟢Спустя пару секунд на графике над некоторыми свечами появятся стрелки — это и есть наши фракталы.
Случай торгового терминала Meta Trader 4
Подключение фракталов в Meta Trader 4 также не вызывает никаких сложностей. Описание подключения и настройки будет выглядеть следующим образом:
🔷В главном меню активируйте пункт «Вставка», а потом проделайте путь Индикаторы -> Вильямса -> Fractals.
🔷Вызвать фракталы можно и через вкладку «Навигатор». Искать фракталы нужно в той же самой директории.
🔷На пару секунд окно с графиками «подвиснет», а потом вновь заработает, а над некоторыми свечами Вы увидите стрелки.
Как изменить длину периода
По умолчанию фракталы считаются по 5 свечам, однако Вы можете изменить это значение. Делается это следующим образом:
✅Для терминала QUIK. Активируйте пункт Fractals согласно инструкции выше. В открывшемся меню выберите вкладку «Параметры», а потом с помощью переключателя выберите нужное значение для периода.
✅Для терминала Meta Trader 4. К сожалению, в этом терминале нельзя выбрать значение периода, однако Вы можете найти в интернете пользовательские файлы с измененным значением периода. Для этого нужно скачать такой файл и поместить его в библиотеку с другими индикаторами. Потом его нужно активировать согласно инструкции выше.
Обратите внимание, что значение периода будет всегда нечетным числом. Объяснение этому простое — для поиска фракталов используются свечи с локальным экстремумом, а для его определения количество «боковых» свечей должно быть одинаково. Поэтому у нас по факту имеется удвоенное количество боковых свечей (а это всегда четное число) + 1 свеча локального экстремума, что будет давать нечетное число.
Заключение
Подведем итоги нашей статьи. Индикатор фракталов — это графический паттерн, который позволяет найти точки разворота по цене актива во время торговли. С его помощью можно примерно оценить текущие тренды на рынке, хотя точность таких оценок будет невысока. Чтобы повысить эффективность инструмента, рекомендуется комбинировать его с индикатором аллигатор в рамках стратегии эффективной торговли, предложенной Биллом Уильямсом. Активировать индикатор можно в любом терминале за пару кликов.
